Contents
Это приводит к тому, что в ценовом уровне консолидируются ордера. Когда приходит крупный игрок, он открывает ордер с большим лотом, начинается движение. После этого устанавливал цель, которую намеревался достигнуть в процессе торговли. Ричард считал, что при определении точек разворота нужно обращать внимание на психологию инвесторов, а не на математический анализ. Это те условия, на которые следует обратить внимание при работе. Впервые теория объемов была предложена Ричардом Вайкоффом, позже вклад в развитие этого направления внес Тот Вильямсон.
Лучше придерживаться проверенных стратегий и проверенных сигналов. В этой статье вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объёмах и свечах. Мы приведём примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объёмах в своей торговле.
- Если совокупный объём сделок настолько велик, что провоцирует снижение цены активов, продажи приостанавливают.
- В этом материале рассмотрим Volume Spread Analysis (на русском анализ объема торгов), который в качестве входных данных использует наиболее важные показатели — количество сделок и спреда.
- Наблюдая за изменением объёмов и ценовыми спрэдами в свечах, мы можем увидеть, как происходит подготовка к следующей фазе.
- Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
Начинающие трейдеры часто теряют деньги, когда неправильно понимают сигналы VSA. Они терпят убытки на ложных пробоях, которые могут возникнуть внезапно и быть агрессивными. Часто фаза движения может быть длиннее, чем это было ранее, или короче, и на это нужно обращать внимание.
Основные модели, паттерны и сигналы VSA-анализа
Трейдинг — это высококонкурентный бизнес, и прибыли здесь даются не легко. Тем не менее, чтобы повысить практическую ценность материала, приведем ниже рациональные с точки зрения здравого смысла умозаключения. Во время шейкаута VSA актив переходит от слабых держателей к сильным. Обратите внимание на объем и “медвежий” прогресс на барах, обозначенными стрелками. После шейкаута на первой стрелке, давление продавцов последовательно снижается.
- Это способствует созданию на завершающих фазах тренда мощного сопротивления движению вверх.
- Периоды, когда происходит накопление свободных активов и их последующее распределение между участниками, лучше всего подходят для получения наибольшего профита.
- Во время шейкаута VSA актив переходит от слабых держателей к сильным.
- Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль.
Таким образом, одна крупная сделка имеет большее влияние на валютном рынке и может им управлять в ту или иную сторону, чем девять мелких сделок. Вот почему важны рыночные объемы, а не количество заключенных сделок. Большинство трейдеров, включая меня, предпочитает торговать валютными парами и при этом использовать для анализа платформу metatraider. Расскажу, как пользоваться тиковыми объемами, на примере индикатора better volume. Основной смысл работы по VSA анализу – определить направление торговли крупных игроков, маркетмейкеров или биржевых акул. Некоторые рассматривают метод VSA, как часть технического анализа.
На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата. Когда накопление достигает критической массы, рынок переходит в состояние тренда, который сопровождается периоды добавления позиций (re-accumulation) по мере его усиления. У начинающих изучать метод анализа по объемам часто возникает затруднение, что считать кратковременным откатом, а что разворотом.
При любом использовании авторских материалов сайта активная прямая ссылка на данный ресурс обязательна. Первое правило — выбрать инструмент с высокой ликвидностью. Ведь даже самая искусная торговая стратегия может оказаться неработоспособной в условиях невозможности реализовать купленный актив по интересующей цене. В этом же время такие инструменты не должны иметь слишком высокую волатильность, чтобы не пришлось терпеть кратковременные убытки, ожидая наступления условленного момента.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA. VSA анализ применим на любых площадках, будь тофорекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком. История его знакомства с финансовыми рынками начинается на рубеже 19-го и 20-го века. Он начал с работы курьером на Уолл-Стрит, но уже вскоре оказался среди работников одной брокерской фирмы. Его проницательность и внимательность позволили быстро разобраться в основных аспектах движения цены.
- Более детально я все это описал в серии статей торговля методом Вайкоффа.
- Администрация сайта не несет ответственности за корректность информации в рекламных материалах.
- Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться.
Представьте, что на рынке торгует только десятка трейдеров (обучение торговле на форекс). Каждый из них применяет свою наработанную торговую стратегию и стремится получить максимум прибыли (форекс стратегии). Допустим, у девяти трейдеров на депозите по 100 евро. А у одного трейдера из десятки имеется ровно столько долларов, что хватит на покупку 900 евро у девяти трейдеров. И вот этот единственный трейдер выкупает 900 евро посредством брокера NPBFX (перейти на сайт). В итоге получается, что 9 трейдеров открыли сделку на продажу, а 1 трейдер – на покупку.
Как и аптрасты, шейкауты встречаются на любых типах графиков, разных таймфреймах и рынках. В классическом VSA шейкаутам уделяется много внимания, ведь они так характерны для фондовых рынков, на которых торговал Том Уильямс, создатель Volume Spread Analysis. Он позволил обозначить паттерн “клин” (синие линии на графике), характерный для краткосрочного баланса спроса и предложения.
VSA анализ основы и метод торговли
Бычье движение отличается высокой продолжительностью, так как трейдеры предпочитают снимать прибыль. Это способствует созданию на завершающих фазах тренда мощного сопротивления движению вверх. Профессионалы не любят делать покупки при высоком сопротивлении. При этом они могут искусственно снижать сопротивление путём организации серии тестов, встряски рынка или резкого гэпа в нужную сторону. Если совокупный объём сделок настолько велик, что провоцирует снижение цены активов, продажи приостанавливают. Трейдеры получают ещё один шанс выгодно продать торгуемый актив на следующей волне вверх.
Какую роль играет ликвидность, волатильность и объем в ценовых моделях. Звучит комично, но вера в активные манипуляции деньгами частных трейдеров и создает эту комичность.
VSA-сигналы роста/падения и разворота цены
При этом, если наблюдается дефицит активов для осуществления операций на текущем ценовом уровне, он может изменить цену до более удобного уровня. Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своем пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами.
В то время японские свечи получили широкое распространение и многие участники приняли предлагаемые правила как один из надежных способов открытия контрактов. Технический анализ — одна из тех областей, благодаря использованию которой зарабатывается и теряется львиная доля средств внутридневных биржевиков. Многие индикаторы с высокой достоверностью предсказывают поведение тренда при небольшой рыночной волатильности и нередко оказываются в лучшем случае бесполезными при сильных колебаниях цены. Для Вас основной задачей является понимание поведения крупных денег и открытие позиции в сторону крупных игроков. Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнётся тренд.
Атака на уровень – паттерн, содержащий бар с большим объемом и разбивающий ценовой кластер. Если увеличение объемов подтверждается, то по методике Volume Spread Analysis анализ баров считается истинным сигналом. Атакуется преимущественно сильный уровень поддержки vsa анализ или сопротивления. Имеет значение и структура того рынка, на котором он желает торговать. Нужно знать модели ценообразования, понимать, как на работу влияет спрос и предложение. Только после этого стоит выбирать метод VSA, изучать базовые сигналы.
Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг. Трендовые последователи были бы наиболее склонны продавать на разрыве поддержки, который сигнализирует о четком изменении тренда.
На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других. На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли. После пробоя, трейдеры которые опоздали могут входить на продажу во время (re-distribution) фаз повторного распределения и коррекций. Стадии накопления/распределения VSA, – периоды, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, которые необходимы для получения прибыли. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться.
Часто встречаются ситуации, когда при бычьем движении удаётся получить более выгодную цену с пола биржи. На самом деле воспринимаемая макетмейкерами ценность рынка намного ниже вашей. Они уже получили достаточное количество ордеров на продажу и хотят от них быстро избавиться, ожидая разворота тренда или как минимум перехода рынка в стадию неопределённости.